Sobres El indicador técnico de los sobres se forma con dos promedios móviles, uno de los cuales se desplaza hacia arriba y otro se desplaza hacia abajo. La selección del número relativo óptimo de los márgenes de banda que se desplazan se determina con la volatilidad del mercado: cuanto más alto es este último, más fuerte es el cambio. Los sobres definen los márgenes superior e inferior del rango de precios. La señal de venta aparece cuando el precio alcanza el margen superior de la señal de banda para comprar aparece cuando el precio alcanza el margen inferior. La lógica detrás de los sobres es que los compradores y vendedores exagerados empujan el precio a los extremos (es decir, las bandas superior e inferior), momento en el cual los precios a menudo se estabilizan moviéndose a niveles más realistas. Esto es similar a la interpretación de Bollinger Bands. Cálculo: Dónde: SMA Promedio móvil simple Promedio N del período K / 1000 el valor de desplazamiento del promedio (medido en puntos básicos). Código fuente La fuente completa de sobres MQL4 está disponible en el Código Base: Sobres Advertencia: MetaQuotes Software Corp. reserva todos los derechos sobre estos materiales. Se prohíbe copiar o reimprimir estos materiales en su totalidad o en parte. Envelopes Envelopes Technical Indicator se forma con Dos promedios móviles. Uno de los cuales se desplaza hacia arriba y otro se desplaza hacia abajo. La selección del número relativo óptimo de los márgenes de banda que se desplazan se determina con la volatilidad del mercado: cuanto más alto es este último, más fuerte es el cambio. Los sobres definen los márgenes superior e inferior del rango de precios. La señal de venta aparece cuando el precio alcanza el margen superior de la señal de banda para comprar aparece cuando el precio alcanza el margen inferior. La lógica detrás de los sobres es que los compradores y vendedores exagerados empujan el precio a los extremos (es decir, las bandas superior e inferior), momento en el cual los precios a menudo se estabilizan moviéndose a niveles más realistas. Esto es similar a la interpretación de Bollinger Bandsreg (BB). Puede probar las señales comerciales de este indicador mediante la creación de un Asesor experto en MQL5 Wizard. Moving Promedio de sobres Moving Average Envelopes Introducción Moving Average Envelopes son sobres basados en porcentajes establecidos por encima y por debajo de una media móvil. El promedio móvil, que forma la base para este indicador, puede ser una media móvil simple o exponencial. Cada sobre se establece el mismo porcentaje por encima o por debajo de la media móvil. Esto crea bandas paralelas que siguen la acción del precio. Con un promedio móvil como base, los sobres de media móvil se pueden utilizar como indicador de tendencia siguiente. Sin embargo, este indicador no se limita a seguir las tendencias. Los sobres también se pueden utilizar para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa cuando la tendencia es relativamente plana. Cálculo Cálculo para Moving Average Envelopes es sencillo. Primero, elija una media móvil simple o media móvil exponencial. Medias móviles simples ponderan cada punto de datos (precio) por igual. Las medias móviles exponenciales ponen más peso en los precios recientes y tienen menos retraso. En segundo lugar, seleccione el número de períodos de tiempo para la media móvil. En tercer lugar, establezca el porcentaje de los sobres. Un promedio móvil de 20 días con un sobre 2.5 mostraría las dos líneas siguientes: El gráfico anterior muestra IBM con un SMA de 20 días y 2,5 sobres. Tenga en cuenta que la SMA de 20 días se agregó a este SharpChart para referencia. Observe cómo los sobres se mueven paralelos con la SMA de 20 días. Siguen siendo una constante 2,5 por encima y por debajo de la media móvil. Interpretación Los indicadores basados en canales, bandas y sobres están diseñados para abarcar la mayor parte de la acción de precios. Por lo tanto, los movimientos por encima o por debajo de los sobres merecen atención. Las tendencias a menudo comienzan con movimientos fuertes en una dirección u otra. Una oleada por encima del sobre superior muestra una fuerza extraordinaria, mientras que una zambullida debajo del sobre inferior muestra una debilidad extraordinaria. Tales movimientos fuertes pueden indicar el final de una tendencia y el comienzo de otra. Con un promedio móvil como su fundación, los sobres de media móvil son una tendencia natural siguiente indicador. Al igual que con los promedios móviles, los sobres se retrasarán la acción de los precios. La dirección del promedio móvil determina la dirección del canal. En general, una tendencia a la baja está presente cuando el canal se mueve hacia abajo, mientras que una tendencia alcista existe cuando el canal se mueve más alto. La tendencia es plana cuando el canal se mueve hacia los lados. A veces una tendencia fuerte no se apodera después de una ruptura del sobre y los precios se mueven en un rango de negociación. Dichos márgenes de negociación están marcados por una media móvil relativamente plana. Los sobres se pueden utilizar para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa con fines comerciales. Un movimiento por encima de la envolvente superior indica una situación de sobrecompra, mientras que un movimiento por debajo de la envolvente inferior marca una condición de sobreventa. Parámetros Los parámetros para los sobres de media móvil dependen de sus objetivos de negociación / inversión y de las características de la seguridad involucrada. Los comerciantes probablemente usarán medias móviles más cortas (más rápido) y sobres relativamente apretados. Es probable que los inversores prefieran promedios móviles más largos (más lentos) con sobres más amplios. La volatilidad de la seguridad también influirá en los parámetros. Bandas de Bollinger y canales de Keltner han construido en los mecanismos que se ajustan automáticamente a la volatilidad de un security039s. Las bandas de Bollinger utilizan la desviación estándar para establecer el ancho de banda. Los canales de Keltner usan el rango promedio verdadero (ATR) para establecer el ancho del canal. Estos se ajustan automáticamente a la volatilidad. Los cartistas deben tener en cuenta de forma independiente la volatilidad al establecer los sobres de media móvil. Los valores con alta volatilidad requerirán bandas más amplias para abarcar la mayor parte de la acción de precios. Los valores con baja volatilidad pueden utilizar bandas más estrechas. En la elección de los parámetros adecuados, a menudo ayuda a superponer unos pocos diferentes Moving Average Envelopes y comparar. La tabla de arriba muestra el SampP 500 ETF con tres Sobres Móviles Promedio basados en el SMA de 20 días. Los 2,5 sobres (rojos) fueron tocados varias veces, los 5 sobres (verdes) sólo se tocaron durante la oleada de julio. Los 10 sobres (rosa) nunca se tocaron, lo que significa que esta banda es demasiado ancha. Un comerciante de mediano plazo podría utilizar los 5 sobres, mientras que un comerciante a corto plazo podría utilizar los sobres 2,5. Los índices bursátiles y ETFs requieren sobres más ajustados porque son típicamente menos volátiles que las acciones individuales. El gráfico de Alcoa tiene los mismos sobres de media móvil que el gráfico SPY. Sin embargo, notar que Alcoa rompió los 10 sobres numerosas veces porque es más volátil. Identificación de tendencias Promedio móvil Los sobres se pueden utilizar para identificar movimientos fuertes que señalen el inicio de una tendencia extendida. El truco, como siempre, es elegir los parámetros correctos. Esto requiere práctica, prueba y error. La siguiente tabla muestra Dow Chemical (DOW) con los sobres de media móvil (20,10). Los precios de cierre se utilizan porque las medias móviles se calculan con los precios de cierre. Algunos chartists prefieren las barras o los candlesticks para utilizar el día intraday alto y bajo. Observe cómo DOW subió por encima del sobre superior a mediados de julio y siguió moviéndose por encima de este sobre hasta principios de agosto. Esto muestra una fuerza extraordinaria. También tenga en cuenta que los sobres de media móvil se mostraron y siguieron el avance. Después de un movimiento de 14 a 23, la acción era claramente overbought. Sin embargo, esta medida estableció un fuerte precedente que marcó el inicio de una tendencia extendida. Con la DOW convirtiéndose en sobrecompra poco después de establecer su tendencia alcista, era el momento de esperar por un retiro jugable. Los comerciantes pueden buscar pullbacks con el análisis básico del gráfico o con los indicadores. Las retiradas suelen venir en forma de banderas o cuñas que caen. DOW formó una bandera perfecta para caer en agosto y rompió la resistencia en septiembre. Otra bandera se formó a finales de octubre con un desglose en noviembre. Después de la oleada de noviembre, la acción retrocedió con una bandera de cinco semanas en diciembre. El Índice de Canales de Mercancías (CCI) se muestra en la ventana del indicador. Los movimientos por debajo de -100 muestran las lecturas de sobreventa. Cuando la tendencia más grande es hacia arriba, las lecturas de sobreventa se pueden utilizar para identificar pullbacks para mejorar el perfil riesgo-recompensa para un comercio. Momentum se vuelve alcista de nuevo cuando CCI se mueve de nuevo en territorio positivo (líneas de puntos verdes). La lógica inversa se puede aplicar para una tendencia bajista. Un fuerte movimiento por debajo del sobre inferior indica una extraordinaria debilidad que puede presagiar una tendencia a la baja extendida. La gráfica de abajo muestra a International Game Tech (IGT) rompiendo por debajo del sobre de 10 para establecer una tendencia a la baja a finales de octubre de 2009. Debido a que la acción estaba muy sobrevendida después de esta fuerte caída, habría sido prudente esperar un rebote. A continuación, podemos utilizar el análisis de precios básicos u otro indicador de impulso para identificar rebotes. La ventana del indicador muestra el oscilador estocástico que se utiliza para identificar rebotes de sobrecompra. Un movimiento por encima de 80 se considera sobrecompra. Una vez que sobre 80, los chartists pueden entonces buscar una señal de la carta o un movimiento detrás debajo de 80 para señalar un downturn (líneas punteadas rojas). La primera señal se confirmó con una rotura de soporte. La segunda señal dio como resultado una pérdida (pérdida) porque la población se movió por encima de 20 pocas semanas después. La tercera señal fue confirmada con una línea de tendencia de ruptura que dio lugar a una disminución bastante aguda. Similar al oscilador de precios Antes de pasar a los niveles de sobrecompra y sobreventa, vale la pena señalar que los sobres de media móvil son similares al oscilador de precio por ciento (PPO). Moving Average Envelopes nos indican cuándo un valor está negociando un cierto porcentaje por encima de un promedio móvil determinado. PPO muestra la diferencia porcentual entre una media móvil exponencial corta y una media móvil exponencial más larga. PPO (1,20) muestra la diferencia porcentual entre un EMA de 1 período y un EMA de 20 períodos. Un EMA de 1 día es igual al cierre. Los sobres de media móvil exponencial de 20 períodos reflejan la misma información. El gráfico anterior muestra el ETF de Russell 2000 (IWM) con PPO (1,20) y 2,5 Sobres de Promedio Mínimo Exponencial. Las líneas horizontales se fijaron en 2,5 y -2,5 en el PPO. Observe que los precios se mueven por encima del sobre 2,5 cuando PPO se mueve por encima de 2,5 (sombreado amarillo) y los precios se mueven por debajo del sobre 2,5 cuando PPO se mueve por debajo de -2,5 (sombreado naranja). PPO es un oscilador de impulso que se puede utilizar para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por extensión, Moving Average Envelopes también puede usarse para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. PPO usa promedios móviles exponenciales por lo que debe ser comparado con los sobres de media móvil usando EMAs, no SMAs. Overbought / Oversold Medir las condiciones de sobrecompra y sobreventa es complicado. Los valores pueden volverse sobrecomprados y seguir sobrecomprados en una fuerte tendencia alcista. Del mismo modo, los valores pueden volverse sobreventa y seguir exagerados en una fuerte tendencia a la baja. En una fuerte tendencia alcista, los precios a menudo se mueven por encima del sobre superior y continúan por encima de esta línea. De hecho, el sobre superior se levantará mientras que el precio continúa sobre el sobre superior. Esto puede parecer técnicamente sobrecompra, pero es un signo de fuerza para permanecer sobrecomprado. Lo contrario es cierto para la sobreventa. Las lecturas de sobrecompra y sobrevendido se utilizan mejor cuando la tendencia se aplana. La carta para Nokia lo tiene todo. Las líneas rosadas representan los Sobres de Moving Average (50,10). Una media móvil simple de 50 días está en el medio (rojo). Los sobres se colocan 10 por encima y por debajo de este promedio móvil. El gráfico comienza con un nivel de sobrecompra que se mantuvo sobre-comprado como una fuerte tendencia surgió en abril-mayo. La acción del precio se volvió abrupta de junio a abril, que es el escenario perfecto para los niveles de sobrecompra y sobreventa. Los niveles de sobrecompra en septiembre y mediados de marzo prefiguraron las reversiones. Del mismo modo, los niveles de sobreventa en agosto y finales de octubre prefigurado avances. El gráfico termina con una condición de sobreventa que sigue exagerada cuando una fuerte tendencia a la baja emerge. Las condiciones de sobrecompra y sobreventa deben servir como alertas para un análisis posterior. Los niveles de sobrecompra deben ser confirmados con la resistencia de la carta. Los cartistas también pueden buscar patrones bajistas para reforzar el potencial de reversión en los niveles de sobrecompra. Del mismo modo, los niveles de sobreventa deben ser confirmados con el apoyo de la carta. El cartista también puede buscar patrones alcistas para reforzar el potencial de inversión a niveles de sobreventa. Conclusiones Moving Average Envelopes se utilizan principalmente como un indicador de tendencia siguiente, pero también se puede utilizar para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Después de un período de consolidación, una ruptura fuerte del sobre puede señalar el comienzo de una tendencia extendida. Una vez que se identifica una tendencia alcista, los artistas pueden recurrir a indicadores de impulso y otras técnicas para identificar lectores sobrevendidos y retrocesos dentro de esa tendencia. Las condiciones de sobrecompra y los rebotes pueden utilizarse como oportunidades de venta dentro de una tendencia más alta. En ausencia de una tendencia fuerte, los sobres de media móvil se puede utilizar como el oscilador de precio por ciento. Se mueve por encima de las lecturas de sobrecompra de la señal de envolvente superior, mientras que se mueve por debajo de las lecturas de sobrevendido de la señal de envolvente inferior. También es importante incorporar otros aspectos del análisis técnico para confirmar la sobrecompra y la lectura sobrevendida. Los patrones de resistencia y tendencia bajista se pueden utilizar para corroborar las lecturas de sobrecompra. Apoyo y patrones de reversión alcista se puede utilizar para afirmar las condiciones de sobreventa. SharpCharts Moving Average Envelopes se puede encontrar en SharpCharts como una superposición de precios. Al igual que con una media móvil, los sobres deben mostrarse encima de un gráfico de precios. Al seleccionar el indicador en el cuadro desplegable, la configuración predeterminada aparecerá en la ventana de parámetros (20,2,5). MA Envelopes se basan en un promedio móvil simple. Los sobres EMA se basan en una media móvil exponencial. El primer número (20) establece los periodos para la media móvil. El segundo número (2.5) establece el porcentaje de desplazamiento. Los usuarios pueden cambiar los parámetros para adaptarlos a sus necesidades de gráficos. La media móvil correspondiente puede añadirse como superposición separada. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo. Escanea sobrecargado después de la ruptura por encima del sobre superior: Este análisis busca las existencias que se rompieron por encima de su envoltura superior media exponencial superior (50,10) hace veinte días para confirmar o establecer una tendencia alcista. El CCI actual de 10 periodos es inferior a -100 para indicar una condición de sobreventa a corto plazo. Overbought after Break below Lower Envelope: Este análisis busca acciones que se rompieron por debajo de su Promedio Promedio Mínimo exponencial (50,10) hace veinte días para afirmar o establecer una tendencia a la baja. El ICC actual de 10 periodos es superior a 100 para indicar una condición de sobrecompra a corto plazo. Estudio adicional Trend Trading for a Living Thomas CarrMoving Indicador Técnico Promedio El Indicador Técnico de Media Móvil muestra el valor medio del precio del instrumento durante un cierto período de tiempo. Cuando se calcula la media móvil, se calcula la media del precio del instrumento para este período de tiempo. A medida que el precio cambia, su promedio móvil aumenta o disminuye. Hay cuatro tipos diferentes de promedios móviles: Simple (también conocido como Aritmética). Exponencial. Suavizado y lineal ponderado. Los promedios móviles se pueden calcular para cualquier conjunto de datos secuenciales, incluyendo precios de apertura y cierre, precios más altos y más bajos, volumen de operaciones o cualquier otro indicador. A menudo es el caso cuando se usan promedios móviles dobles. Lo único en que los promedios móviles de diferentes tipos divergen considerablemente entre sí, es cuando los coeficientes de peso, que se asignan a los últimos datos, son diferentes. En caso de que se trate de media móvil simple, todos los precios del período de tiempo en cuestión, son iguales en valor. Los promedios móviles exponenciales y lineales ponderan más valor a los últimos precios. La forma más común de interpretar el precio promedio móvil es comparar su dinámica con la acción del precio. Cuando el precio del instrumento sube por encima de su promedio móvil, aparece una señal de compra, si el precio cae por debajo de su media móvil, lo que tenemos es una señal de venta. Este sistema de comercio, que se basa en la media móvil, no está diseñado para proporcionar la entrada en el mercado justo en su punto más bajo, y su salida a la derecha en el pico. Permite actuar de acuerdo con la siguiente tendencia: comprar poco después de que los precios lleguen al fondo, y vender poco después de que los precios hayan alcanzado su punto máximo. Los promedios móviles también pueden aplicarse a los indicadores. Es ahí donde la interpretación de las medias móviles de los indicadores es similar a la interpretación de los promedios móviles de los precios: si el indicador sube por encima de su media móvil, es probable que continúe el movimiento del indicador ascendente: si el indicador cae por debajo de su promedio móvil, Significa que es probable que siga bajando. Estos son los tipos de promedios móviles en el gráfico: Promedio móvil simple (SMA) Promedio móvil exponencial (EMA) Promedio móvil suavizado (SMMA) Cálculo de media móvil ponderada lineal (LWMA) Simple, en otras palabras, El promedio móvil aritmético se calcula sumando los precios del cierre del instrumento durante un cierto número de períodos individuales (por ejemplo, 12 horas). Este valor se divide entonces por el número de tales períodos. Donde: N es el número de períodos de cálculo. Promedio móvil exponencial (EMA) El promedio móvil suavizado exponencialmente se calcula sumando la media móvil de una determinada proporción del precio de cierre actual al valor anterior. Con los promedios móviles suavizados exponencialmente, los últimos precios son de mayor valor. La media móvil exponencial del P por ciento se verá así: Donde: CERRAR (i) el precio del cierre del período actual EMA (i-1) Promedio Movimiento Exponencial del cierre del período anterior P el porcentaje de usar el valor del precio. Promedio móvil suavizado (SMMA) El primer valor de esta media móvil suavizada se calcula como la media móvil simple (SMA): La segunda y las medias móviles sucesivas se calculan según esta fórmula: Donde: SUM1 es la suma total de los precios de cierre de N Es la suma suavizada de la barra anterior SMMA1 es la media móvil suavizada de la primera barra SMMA (i) es la media móvil suavizada de la barra actual (excepto la primera) CLOSE (i) es el precio actual de cierre N Es el período de suavizado. Promedio móvil ponderado lineal (LWMA) En el caso de la media móvil ponderada, los datos más recientes tienen más valor que los datos más antiguos. La media móvil ponderada se calcula multiplicando cada uno de los precios de cierre dentro de la serie considerada, por un cierto coeficiente de ponderación. Donde: SUM (i, N) es la suma total de coeficientes de peso. Fuente Código Fuente MQL4 completa de Promedios móviles está disponible en el Código Base: Promedios móviles Advertencia: Todos los derechos sobre estos materiales están reservados por MetaQuotes Software Corp. Copia o reimpresión de estos materiales en todo o en parte está prohibido. Los sobres consisten en un promedio móvil más y menos una determinada desviación porcentual definida por el usuario. Moving Average Envelopes afirman ser un indicador de condiciones de sobrecompra o sobreventa. Representaciones visuales de la tendencia de los precios y un indicador de las rupturas de precios. Las entradas del indicador Sobres de media móvil se comparten a continuación: Promedio móvil. Un promedio móvil simple tanto de los máximos como de los mínimos. (Generalmente de 20 períodos, pero varía entre los analistas técnicos también, una persona podría utilizar sólo el cierre al calcular el promedio móvil, en lugar de dos) Banda Alta. El promedio móvil de los máximos más un porcentaje definido por el usuario aumenta (generalmente entre 1 amp 10). Banda Inferior. El promedio móvil de los mínimos menos un porcentaje definido por el usuario (de nuevo, normalmente entre 1 amp 10). Un gráfico del ETF Nasdaq 100 (QQQQ) muestra un promedio móvil de 20 días con bandas de 1 y 2 por ciento: Interpretación de los sobres de media móvil En el gráfico anterior de los QQQQ, el precio no es tendencial. Durante las fases no tendenciales de los mercados, se podría argumentar que los sobres de media móvil harían grandes indicadores de sobrecompra y sobreventa. Utilizando el concepto de comercio de gama, un comerciante podría comprar cuando el precio de las acciones penetra el sobre inferior y se cierra dentro del sobre. Del mismo modo, un comerciante podría vender cuando el precio de las acciones penetra el sobre superior y, a continuación, cierra de nuevo dentro del sobre. Price Breakout Indicator Cuando los precios de las acciones se hacen descansando y consolidando, se desglosan, en una dirección u otra. Por lo tanto: Un comerciante podría ver los precios rompiendo por encima del sobre superior como una oportunidad de compra potencial. Y cuando los precios se rompen por debajo del sobre inferior, un comerciante podría ver eso como una oportunidad de venta. En el gráfico de los QQQQs se muestra una ilustración de una ruptura de precios al alza. En el lado derecho, los QQQQs alcanzaron por encima de la banda de 2 precios. Indicador de tendencia de precios Una nueva tendencia en el precio suele estar indicada por un desglose de precios como se ha explicado anteriormente con un cierre de precio continuado por encima de la banda superior, para una tendencia al alza de los precios. Un precio continuado por debajo de la banda inferior podría indicar una nueva tendencia a la baja de los precios. En el gráfico de los QQQQ, después de la breakeout de precios, el precio de cierre continuó cerrándose por encima de la banda superior, este es un buen ejemplo de cómo empieza una tendencia de precios. Poco después, el precio caerá de nuevo en los sobres de media móvil, pero los sobres de media móvil se encaminan en una dirección positiva - fácilmente identificando la tendencia reciente como hasta. Otros indicadores similares, tales como bandas de Bollinger (ver: bandas de Bollinger) y canales de Keltner (ver: canales de Keltner) que se ajustan a la volatilidad deben investigarse también. La información anterior es sólo para fines informativos y de entretenimiento y no constituye asesoramiento comercial o una solicitud de compra o venta de acciones, opciones, futuros, productos básicos o productos de divisas. El desempeño pasado no es necesariamente una indicación del desempeño futuro. El comercio es inherentemente arriesgado. 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